話題の右肩下がりEA、Z〇ro-DayとEAの自己解析機能

少し前にRTが条件で配布された「Zero-Day」というEAについて調べてみました。

結構みなさんRTしているのを見かけましたが、バックテストをすると右肩下がりで、原資が溶けてしまうそうですね。

Zero-Dayを持っている方から衝撃のバックテストを見せていただきました。

Zero-Dayのバックテスト



やけに極端な収益曲線になっていますね。複利運用で自動でロット数が決まるため、ロット数の設定はできないそうですが、最終的に溶けてしまってますね。

10年間のバックテストで、半分より前で溶けていますから目安4年くらいで溶ける感じですかね。

複利運用の自動ロット設定というのは便利な機能ではありますが、それしか選べないというのはユーザーのことを考えていると言えるでしょうか? 

EA初心者の方向けに説明すると、自動ロット設定というのは、利用者が自由にONOFFできるようになっているEAの方が多いです。自動でロットを決めてくれると便利だと思う人もいれば、固定ロットにして想定される損失のリスクを自分の望む範囲内に収めたいという人もいますので、ONOFFできる方がメリットがあります。

ONOFF機能がついていない理由は不明ですが、このEAは利用者が1ロットトレードするごとにFX業者から配布者に500円くらいのアフィリエイト報酬が入るため、アフィリエイト報酬をたくさんもらうために少ないロット数に設定できないようにしている可能性もあるのではないかと思います。

EAの良しあしというのは、バックテストすればある程度分かりますからこんな収益曲線では誰も使わないだろうと思いきや、バックテストせずに使ってしまった人が複数人いたみたいですね。

私もバックテストはめんどうだと思っているタイプなので、めんどうな気持ちはものすごく分かりますが、よほど定評があるEA以外はやはりした方がいいと思います。

もしかして、難しそうだからそもそも諦めているんでしょうか?

ちまたにあるバックテスト系の記事は、デューカスコピーとかFXDDとかアルパリとか、ややこしいことを書いていますが、こういう用語が出てくる記事は、高精度のバックテストをしようとしているからややこしくなっているだけで、MT4の標準機能を使って簡易的にバックテストをするだけであればもっと楽にできます。

バックテストの精度については、こちらの記事で書きました。確かにデフォルトのバックテストの精度は悪いですが、Zero-Dayのように4年で全部溶けるようなバックテスト結果が急に右肩上がりになるというような全然違う結果にはならないと思いますので、とりあえずデフォルトでやってみるといいと思います。


Zero-Dayの開発者は?

EA界隈長い人からは、Zero-Dayは配布者が怪しすぎると思っている人が多かったようです。

配布している人は港区Trader Yuuさんという方です。


“Volatilityの可視化” マーケ会社経営 |データ分析『投資歴』2017年~2020年:+1.1億 事業投資 機械学習 趣味 MQL4(インジ&EA) トレーディングシステムの開発や裁量ポジション制御プログラム「Position Hack」を開発

というプロフだそうです。

界隈にしばらくいる人は、まず最初に「やべー」と思う確率が8割超えているのではないかと思う香ばしいプロフのように思えました。

しかし、プロフだけで判断するのは失礼ですから、99%詐欺っぽいプロフだとしても断定はできないですね。

詐欺かどうかは、言っていることがおかしいかどうかで判断するのがよいと思っています。ということで、気になるツイートをピックアップしてみました。

市場の未知の脆弱性を自己解析するEA?


Zero-Dayには、「市場の未知の脆弱性を自己解析する機能」があるらしいですね。

まずここで気になることですが、MT4のEAに使われているプログラミング言語はMQL4言語というのですが、「MQL4言語でどこまで複雑な自己解析ができるのか」という点です。

私もそんなに詳しくないのですが、海外EAは日本よりも機械学習のEAへの応用への熱意がありますので、これまでに小耳にはさんだ情報だと、やはりMQL4言語だとあまり複雑な動作をスピーディーにすることはできないようで、複雑な分析をしたい場合は、外部で計算して、結果をMT4に入力するという形になるそうです。

なので、MT4のEAファイル(ex4ファイル)だけで動くEAの場合、すごく近未来的なEAというよりは、自己解析と言っても簡素なものを想定した方がいいと思います。

しかし、自己解析自体はMT4ファイル単体でもできるようです。

そもそも、MT4を作っているメタクオーツ社が運営しているEA販売サイト(MQL5)に「ニューラルネットワーク」というEAのジャンルがあります。


MQL5のコンテンツは大体英語ですが、一部をメタクオーツ社が翻訳してくれています。古いですが、日本語で読めるニューラルネットワークの記事があったのでこれを見てみるとおもしろいかもしれません。

メタトレーダーでニューラルネットワークを利用する」という記事です。

みなさんの多くはおそらくご自分の EA でニューラルネットワークを利用する可能性について考えたことがおありでしょう。これは、特に「2007年自動売買チャンピオンシップ」後、ニューラルネットワークを基にしたシステム Better がすばらしい勝利を収めてから、ひじょうにホットな話題です。数多くのインターネットフォーラムはニューラルネットワークと Forex 取引に関する話題であふれかえっていました。しかし残念ながら、NN のネイティブの MQL4 への実装を書くことは簡単ではありません。一定のプログラミング技能が必要ですし、特に最終結果を膨大な数のデータについてテスターで検証したい場合、その結果はあまり効率的ではないかもしれません。

海外では、2007年からすでにニューラルネットワークのEAがホットだったそうです。

でもやはり難しいようですね。バックテストも時間がかかるようです。

今ニューラルネットワークEAとしてMQL5で販売されているのを見ると、LSTMセルと学習アルゴリズムというものを使っていると書かれているのがいくつかありました。

機械学習EAが大好きなフォロワーさんに、「MQL5のニューラルネットワークのEAってどう?」と聞いてみたところ、「詐欺が多い」というようなことを言っていました。

機械学習、自己最適化、自己解析などのワードは、「すごそう」と思ってしまう気持ちは私もあるのですが、そういう人の気持ちにつけこみやすいので、このジャンルのEAは海外EA界隈でも詐欺師にとってやりやすい商材になってしまっている面もあるのではと思います。

Zero-Dayについては、自分で稼働はしていないのであまり否定するのもどうかと思いますが、一般的な話として、私はMQL5のEAに機械学習と書いてあったらまず詐欺を警戒しますし、そのような視点を持っておくのは大事ではないかと思います。

自己解析系EAはバックテストできるのか?

ニューラルネットワークなど自己解析系のEAはバックテストできるかというのは気になるところですよね。

探してみたところ、あまり情報は見つかりませんでした。「できるけど非常に遅い」と書いているサイトも見つけましたので、できるものもあるのかもしれません。ただ、普通に考えて、通常のEAのサクサクバックテストできるようなものではないと思います。

何個もインジを使っているEAは、別にニューラルネットワークでなくても遅くなりますから、しっかりした自己解析までしていてバックテストがサクサクできるということは、ないのではないかと思います。

Zero-Dayはスプレッドを極端に狭くしてバックテストしている疑惑

「自己解析系EAの性能はバックテストでは分からないのでは」という視点ももちろんありますが、開発者自身がバックテスト結果を自慢していますから、Zero-Dayは「バックテストで成績が確認できるEA」ということになりますね。


そうすると、冒頭のこちらの収益になってしまいますが、、、


XMスタンダード口座縛り(現在はゼロ口座に変更になったそうです)で配布されたEAなので、スプレッド設定は最低16(1.6pips)でバックテストをしなければいけないところを、3とかでバックテストした結果を自慢しているのではないか、という説がツイッターでは有力のようです。

ツイートをさかのぼっていたら、疑惑というか確定な気がしますね。

今回のZero-Dayではないですが、ゴールドのEAを作成中というツイートの中で、ゴールドのEAのバックテストを「5」でやっているところを見かけました。バックテストのスプレッドは、Pipsではなくポイントという単位なので、スプレッド5というのは0.5Pipsという意味になります。

ゴールドのスプレッドが0.5Pipsのブローカーってどこでしょうか?

バックテストは、リアル運用するのと同じスプレッドでやらないと無意味です。


手数料20ドルの口座をわざわざ使う億トレとは?

私はあまり気軽に人を批判してトラブルになるのが嫌なので、今回Zero-Dayが悪い意味で話題になるまで黙っていましたが、実は数か月前に話しかけたことがありました。

スプレッドがゼロの口座をツイートしてたので、気になってどこか聞いてみたところ、FBSのスプレッドゼロ口座(手数料20ドル)だったので「え(;^_^A」と思いました。




さすがにない(笑)と思っていたところ、どうやらアフィリエイト報酬が高いことが魅力のようです。XMですらマックス10ドルのアフィリエイト報酬(IB報酬)ですが、FBSはそれ以上らしいですね。


どこのブローカーか聞いたところ、「ブローカー名教えるからアフィ踏んで」みたいなことも言われましたが、、、

キャッシュバックがあるにしても、手数料20ドルの口座をわざわざ使う意味が分かりませんし、同じEAトレーダーにアフィ目的で勧める神経はさらにわかりません。20ドルも手数料払っていたらEAでは勝てないです。

この時点で、私の中では、本物トレーダーの可能性は限りなく低いと判断しましたが、誹謗中傷になっても嫌なので黙ってました。

Zero-Dayに興味がある方は、使うかどうかの参考になれば幸いです。この記事を公開した後、港区Trader Yuuさんと仲が良い方が、「使ってもないEAのことをあれこれ評価するなんて三流!私たちの勝ち組レベルには一生到達できない!」(うろ覚えなので意訳)と激怒されていましたが、実際フォワードで勝っているEAが正義なので、使ってないEAのことをあれこれ評価するのがあまりよろしくないことには半分同意します。

ただ、バックテストで過去10数年負け続けているEAが今後は勝つということをどんな根拠で期待できるのか、というのは、バックテスト・フォワードテストの情報しかないわけなので、その1つのバックテストがここまでボロボロであれば、期待できる根拠がないと私なら判断します。

しかし判断は人それぞれですので、ご参考までに。

こちらの記事で海外FX業者の取引コストを安くする方法を紹介してます。まだ知らなかった方は読んでみてください。
キャッシュバックサイトで取引手数料を節約する方法

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