TDS変動バックテストのスプレッドは何pips?

Tick Data Suite(TDS)の変動バックテストがもてはやされていますが、「で、大体何pipsなの?」というのをTDS初心者のときに疑問に思い、人に聞いてみたことがあります。

すると、「年代によって変わって、〇年前くらいは〇pips、最近は〇pips」と言われ、最初はわけわからないなと思いました。

でも、「変動」スプレッドが何なのかを考えると、当然そうなりますよね。元になったリアルティックデータを提供しているブローカーのスプレッドをそのまま使っているという意味なので、年代によってスプレッドが変化するのは当たり前です。

ほとんどの人がデューカスコピーのヒストリカルデータを使っていると思いますので、変動スプレッドというのはつまりデューカスコピーの口座のスプレッドということになりますね。

変動スプレッドが好まれる理由は?

変動スプの方がよいという人がいる理由がすぐ分かる画像を作ってみました。スプレッド急拡大が起きたときの変動スプと固定スプの違いはこのような感じです。


青の線がBid価格、黄色の線が固定スプ、赤の線が変動スプです。固定スプは、Bidの価格プラス設定した数値(固定)なので、ポジションが刈られるくらいにスプレッドが急拡大しても、それはバックテストに反映されません。

ちなみに、固定スプのバックテストはBidの価格プラススプレッドで計算されるという情報は、MetaQuates社が公開しているMT4のヘルプで確認しました。このヘルプはたまに見ていますが、正確な情報を調べたいときに便利です。

MQL5の方が有名ですが、あちらはMetaQuatesが用意したユーザーコミュニティという位置づけなので、MT4のヘルプは掲載されているサイトが違うんですよね。豆知識です


バックテストのことがそもそも全く分からないという人はこちらの記事を読んでください。

具体的に何pipsなのか



こちらはTick Data Suite(TDS)の管理画面ですが、実は、いろんなブローカーのヒストリカルデータが選べます。なので、バックテストの結果に「変動」と書かれていたとしても、ヒストリカルデータの提供元がどこかによって、微妙に条件が変わるということになりますね。

どこのヒストリカルデータを使っているかはバックテスト結果に表示されませんので、最もスプレッドが狭いブローカーを使えば最も結果がよくなるということになります。

ただ、ほとんどの人がデューカスコピーのヒストリカルデータを使っていると思いますから、「変動スプが具体的に何pipsか」というのは、デューカスコピーのスプレッドが何pipsかという話で考えてもいいのではないかと思います。

とりあえずメジャー通貨2つ分調べてみました。

ユーロドル:0.1~0.4pipsくらい
ドル円:0.1~0.4pipsくらい

日本法人と外国法人でスプレッドが違うというのはよくあることですし、Ducascopy日本法人のスプレッドはよく知らないのですが、Ducascopyの英語サイトが公開している平均スプレッドと一致していますね。(当たり前ですが)

デューカスコピーは意外と狭いですね。海外FXで手数料外付け口座を使っている人は、同じ外付け手数料口座でバックテストしないと正確な結果は出ないということですね。EA作者さんが公開しているバックテストも、ブローカー名を見て外付け手数料ありかなしかもチェックした方がいいのかもしれません。

手数料外付け口座でバックテストをすると、特に何も設定しなくても手数料を差し引いた結果になるそうなので、普段使っているブローカーでバックテストするなら特に気にしなくてもいいですが、バックテスト用に別のブローカー使ってるときは気を付けた方がいいでしょうね。私は、リアルで使っている口座で誤動作するのがいやなので、バックテストは普段使っていないブローカーでやっていたので手数料が違いました。

変動スプレッドのPips数を調べる方法

変動スプレッドのPipsは、TDSの画面から確認できます。

まずTDSの管理画面で、スプレッドを見たい通貨ペアでボタンを①~③の順に押してください。




エクセルファイルがダウンロードされ、B列にBid、C列にAskが表示が表示されるので、適当な列に「=B1-C1」と入力して、後は数式をコピーすればスプレッドが計算できます。




スプレッドは時間帯によって変わりますが、適当な時間帯でいろいろ見てみると大体のスプレッドが分かると思います。

変動スプレッドは増減できる

デューカスコピーのヒストリカルデータから、スプレッドを減らしたり増やしたりすることもTick Data Suite(TDS)でできます。

しかも、スプレッドを調整したことはバックテスト結果に表示されないので、バックテストを行った人しか分かりません。

スプレッドを減らすと、その分バックテスト結果をよく見せることができるので、バックテスト偽装の高等テクニックだそうです。


冒頭の図に戻りますが、変動スプレッドというのはこういう仕組みですので、変動スプレッドは確かに固定スプより正確なデータが出ます。

ただ、開発者さんなどが公開している「変動」のバックテストでいい結果が出ているからと言ってそれだけですごいEAと言えるかというと、外付け手数料や変動スプレッドの調整のことも考えると、それだけで盲信もできない感じですね。

それと、デューカスコピーのスプレッドは狭めなので、ブローカーによってはこれよりも大きくなります。例えば私が使っているTTCMだと、ドル円のスプレッドはTDSの変動スプレッドよりも大きいのでスプレッドを加算しないと正確な結果になりません。

TDS変動バックテストの条件の違いによってどれくらい結果が違うかというデータを出している人がいましたので、こちらが参考になると思います。


ここまで変わると結構怖いですね。

ただ、変動スプレッドを調整しているかはともかく、外付け手数料ありかなしかは、バックテスト結果のブローカー名を見れば推測はできるので、それは参考情報になると思います。


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